В тезисе исследованы методические и практические аспекты оценки процентного риска в коммерческих банках Узбекистана на основе стресс-тестирования. Анализ проведён по данным Центрального банка Республики Узбекистан, Национального банка Узбекистана и АКБ «Туронбанк» за 2020–2025 годы. Определён разрыв между активами и обязательствами, чувствительными к изменению процентных ставок, а также оценено влияние процентных шоков величиной 200 и 400 базисных пунктов на чистый процентный доход. Результаты показали, что снижение процентных ставок на 200 базисных пунктов может сократить чистый процентный доход Национального банка Узбекистана и АКБ «Туронбанк» соответственно на 8,9% и 6,7%. Обоснована необходимость учитывать сроки переоценки, валюты, виды процентных ставок и поведение клиентов. Разработаны предложения по анализу разрыва переоценки, установлению внутренних лимитов, совместной оценке чистого процентного дохода и экономической стоимости капитала, а также расширению сценариев стресс-тестирования

This thesis examines the methodological and practical aspects of assessing interest rate risk in Uzbekistan’s commercial banks through stress testing. The analysis is based on data from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, the National Bank of Uzbekistan, and Turonbank for 2020–2025. The gap between interest-sensitive assets and liabilities was determined, and the effects of 200- and 400-basis-point interest rate shocks on net interest income were assessed. The findings indicate that a 200-basis-point decline in interest rates could reduce the net interest income of the National Bank of Uzbekistan and Turonbank by 8.9% and 6.7%, respectively. The study substantiates the need to consider repricing maturities, currencies, interest rate types, and customer behaviour when assessing interest rate risk. Recommendations are proposed for repricing gap analysis, internal limits, the integrated assessment of net interest income and the economic value of equity, and the expansion of stress-testing scenarios