TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKINI ERTA ANIQLASH

Yangiboev Rustam Berdiyarovich

doi:10.5281/zenodo.21917374

25.08.2026

Oʻzbekcha

TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKINI ERTA ANIQLASH

Published

25.08.2026

Journal

Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari

Issue

Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari

Pages

303-309

DOI

10.5281/zenodo.21917374

Authors

Yangiboev Rustam Berdiyarovich

Abstract

Tezisda tijorat banklarida likvidlilik riskini prudensial me’yorlar buzilishidan oldin aniqlash usullari tadqiq etilgan. O‘zbekiston bank tizimining 2020-2025 yillardagi ma’lumotlari asosida likvidlilikni qoplash me’yori koeffitsienti (LCR), sof barqaror moliyalashtirish me’yori koeffitsienti (NSFR), kredit-depozit nisbati, yuqori likvidli aktivlar ulushi, depozitlarning muddat tarkibi va valyuta tafovuti baholangan. Natijalar operatsion likvidlilik ko‘rsatkichlari me’yoriy talablardan yuqori saqlanganini, biroq kredit-depozit nisbatining yuqoriligi va xorijiy valyuta segmentidagi moliyalashtirish tafovuti tarkibiy riskni saqlab qolayotganini ko‘rsatgan. Sof va jamlanma likvidlilik tafovuti, yirik omonatchilar konsentratsiyasi, garovga qo‘yilmagan likvid aktivlar hamda tashqi qarzlarni qayta moliyalashtirishni qamrab oluvchi erta ogohlantirish tizimi taklif etilgan.

Keywords

depozitlar konsentratsiyas erta ogohlantirish tizimi kredit-depozit nisbati likvidlilik riski likvidlilik tafovuti likvidlilikni qoplash me’yori koeffitsienti sof barqaror moliyalashtirish me’yori koeffitsienti tijorat banklari

Other language versions

Русский

В тезисе исследованы методы выявления риска ликвидности в коммерческих банках до нарушения пруденциальных требований. На основе данных банковской системы Узбекистана за 2020-2025 годы оценены коэффициент покрытия ликвидности (LCR), коэффициент чистого стабильного фондирования (NSFR), соотношение кредитов и депозитов (LDR), доля высококачественных ликвидных активов, срочная структура депозитов и валютный разрыв фондирования. Результаты показали, что показатели операционной ликвидности сохранялись выше установленных нормативных требований. Однако высокий уровень соотношения кредитов и депозитов, а также разрыв фондирования в иностранной валюте продолжают формировать структурный риск ликвидности. Предложена система раннего предупреждения, включающая чистый и совокупный разрывы ликвидности, концентрацию крупных вкладчиков, необременённые ликвидные активы и рефинансирование внешнего долга

коммерческие банки концентрация депозитов коэффициент покрытия ликвидности коэффициент чистого стабильного фондирования разрыв ликвидности риск ликвидности система раннего предупреждения соотношение кредитов и депозитов

English

This thesis examines methods for identifying liquidity risk in commercial banks before prudential requirements are breached. Based on data from Uzbekistan’s banking system for 2020-2025, the study assesses the Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), loan-to-deposit ratio (LDR), share of high-quality liquid assets, maturity structure of deposits, and foreign currency funding gap. The results indicate that operational liquidity indicators remained above the regulatory minimums. However, the high loan-to-deposit ratio and the funding gap in the foreign currency segment continue to generate structural liquidity risk. The study proposes an early warning system incorporating net and cumulative liquidity gaps, large depositor concentration, unencumbered liquid assets, and external debt refinancing

Liquidity Coverage Ratio Net Stable Funding Ratio commercial banks deposit concentration early warning system liquidity gap liquidity risk loan-to-deposit ratio

References

1. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. Basel: Bank for International Settlements, 2008. 44 p.

2. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools. Basel: Bank for International Settlements, 2013. 75 p.

3. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: The Net Stable Funding Ratio. Basel: Bank for International Settlements, 2014. 17 p.

4. Basel Committee on Banking Supervision. Report on the 2023 Banking Turmoil. Basel: Bank for International Settlements, 2023. 36 p.

5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2025 yil uchun moliyaviy barqarorlik sharhi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2026.

6. Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizom: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori, 2015 yil 13 avgust, ro‘yxat raqami 2709, amaldagi tahrirda.

7. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Markaziy bankning statistik byulleteni: 2025 yil. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2026.

View PDF